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O risco de mercado representa a volatilidade atrelada aos diferentes ativos de uma carteira. Para a composição deste risco, considera-se cotações de câmbio, commodities, taxas de juros e índices, considerando o cenário interno e externo.

Sendo assim, apresenta-se associado a perdas potenciais ligadas às oscilações de tais fatores. Quanto a esse aspecto, os instrumentos de maior risco são aqueles em que existe exposição a fatores altamente voláteis ou que apresentam características não-lineares ou com alavancagem.
Este risco está presente no mercado financeiro e gera impactos relevantes aos seus ativos, dada a sua intensidade.

A partir do risco de mercado, é possível fazer inferências, tais como a rentabilidade de ativos de renda fixa, que aumentam conforme aumento do risco de mercado, a volatilidade das ações e o preço das moedas estrangeiras, uma vez que, com o aumento do risco, o capital irá em busca de ativos mais seguros.